Pages that link to "Item:Q2740073"
From MaRDI portal
The following pages link to Monte Carlo studies of American type call options with discrete time (Q2740073):
Displaying 3 items.
- Convergence of option rewards for multivariate price processes (Q2849283) (← links)
- Amostragem descritiva no apreçamento de opções européias através de simulação Monte Carlo: o efeito da dimensionalidade e da probabilidade de exercício no ganho de precisão (Q3625792) (← links)
- Optimal Stopping and Reselling of European Options (Q4562221) (← links)