Pages that link to "Item:Q2789094"
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The following pages link to Pricing of Path-Dependent European-Type Options Using Monte Carlo Simulation (Q2789094):
Displaying 4 items.
- Using computational methodology to price European options with actual payoff distributions (Q2466715) (← links)
- Option pricing via Monte Carlo simulation. A weak derivative approach (Q2748552) (← links)
- Amostragem descritiva no apreçamento de opções européias através de simulação Monte Carlo: o efeito da dimensionalidade e da probabilidade de exercício no ganho de precisão (Q3625792) (← links)
- PRICING EUROPEAN OPTIONS ON REGIME-SWITCHING ASSETS: A COMPARATIVE STUDY OF MONTE CARLO AND FINITE-DIFFERENCE APPROACHES (Q4608943) (← links)