Convergence d'une méthode de fermeture pour le calcul des moments d'une classe d'équations différentielles stochastiques. (Convergence of a closure method for the calculus of moments for a class of stochastic differential equations.) (Q1091791)

L'auteur propose une méthode d'approximation numérique des moments pour un processus stochastique \((X_ t)\) solution d'une équation différentielle bilinéaire du type \[ d/dtX_ t=AX_ t+BX_ t\xi_ t,\quad X_ 0\in {\mathbb{R}}^ n,\quad d\xi_ t=-a\xi_ tdt+\beta \lambda W_ t, \] (\(\xi\) \({}_ 0\) étant une variable aléatoire gaussienne) et excitée par un bruit coloré. Il présente une méthode par fermeture dont il assure la convergence. Suivent quelques résultats numériques. Ce travail résume en fait la thèse de l'auteur, Université de Provence, Marseille, France, (1983).