Consistent nonparametric estimation of error distributions in linear model (Q1180503)

Les auteurs construisent une méthode pour estimer la densité des erreurs dans un modèle de régression linéaire. La procédure est la suivante: d'abord on estime le paramètre du modèle par moindres carrés, en suite les résidus sont calculés et après ils sont utilisés pour construire un estimateur non paramétrique de la densité des erreurs. Ils montrent aussi que, sous certaines hypothèses pour la fenêtre d'estimations, il y a de la consistance faible, forte et uniforme selon le cas. Le travail fini avec un étude de simulation.