Sur les discontinuités de certains processus stochastiques. (Q2594656)
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scientific article
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Sur les discontinuités de certains processus stochastiques. |
scientific article |
Statements
Sur les discontinuités de certains processus stochastiques. (English)
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1938
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Eine im Zeitpunkt \(t\) auftretende Unstetigkeit der Zufallsvariablen eines Zufallprozesses ohne Erblichkeit ist mindestens von einer positiven Wahrscheinlichkeit von erster Art und im allgemeinen eine \textit{augenblickliche} oder \textit{voraussichtliche}, je nachdem ihre für \(t - 0\) ermittelte Wahrscheinlichkeit gleich oder ungleich Null ist. Bei der Untersuchung der augenblicklichen Unstetigkeiten spielt das Poissonsche Verteilungsgesetz eine Rolle, wie das Verf. anderswo zeigen will. Die vorliegende Mitteilung zeigt an einer speziellen (positiven) Zufallsvariablen, daß die voraussichtlichen Unstetigkeiten gemäß der Dichtefunktion \(e^{-\tfrac{1}{2x}}(x\sqrt{2\pi x})^{-1}\) verteilt sein können.
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