Метод обнаружения структурного сдвига в модели авторегрессионной условной гетероскедастичности: случай распределения Стьюдента (Q5059866)
From MaRDI portal
scientific article; zbMATH DE number 7642927
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Метод обнаружения структурного сдвига в модели авторегрессионной условной гетероскедастичности: случай распределения Стьюдента |
scientific article; zbMATH DE number 7642927 |
Statements
Метод обнаружения структурного сдвига в модели авторегрессионной условной гетероскедастичности: случай распределения Стьюдента (English)
0 references
17 January 2023
0 references
GARCH-t
0 references
t-distribution
0 references
student distribution
0 references
volatility
0 references
change points
0 references
structural breaks
0 references
structural shifts
0 references
ICSS
0 references
CUSUM
0 references
