Über die analytischen Methoden in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. (Q573587)

Es werden physikalische Prozesse betrachtet, bei denen durch den Zustand \(X_0\) des Systems zur Zeit \(t_0\) die Verteilungsfunktion der Wahrscheinlichkeiten für die möglichen Zustände \(X\) des Systems zur Zeit \(t > t_0\) festgelegt wird. Ein solcher Prozeß wird nicht, wie gebräuchlich, in eine Reihe diskreter Ereignisse aufgelöst, sondern als nach der Zeit stetig angesehen, wie es zuerst \textit{Bachelier} versucht hat. Es werden im ersten Kapitel sehr allgemeine hinreichende Bedingungen für die Gültigkeit des Ergodenprinzips entwickelt; im zweiten und dritten Kapitel werden Differentialgleichungen, die stochastische Prozesse definieren, betrachtet, und im vierten wird unter anderm die \textit{Lindeberg}sche Methode verallgemeinert.