Convex inequalities in stochastic control

DOI10.1016/0022-1236(81)90043-4zbMath0474.93071OpenAlexW2049906037MaRDI QIDQ1159648

Jean-Michel Bismut

Publication date: 1981

Published in: Journal of Functional Analysis (Search for Journal in Brave)

Full work available at URL: https://doi.org/10.1016/0022-1236(81)90043-4

zbMATH Keywords

optimal stoppingpotential theorystochastic controlMarkov processesimpulse controlconvex inequalitiesoptimal control of diffusionsalternating processesmaximum rewardsupermedian function

Mathematics Subject Classification ID

Convex programming (90C25) Optimal stochastic control (93E20) Stopping times; optimal stopping problems; gambling theory (60G40) Diffusion processes (60J60) Probabilistic potential theory (60J45)

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