Estimation linéaire sans biais pour des modèles de régression avec bruit stationnaire

DOI10.1016/S0764-4442(01)01949-8zbMath1014.62107OpenAlexW1990165109MaRDI QIDQ2745756

J. Poix, Valentin Solev

Publication date: 24 July 2003

Published in: Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics (Search for Journal in Brave)

Full work available at URL: https://doi.org/10.1016/s0764-4442(01)01949-8

zbMATH Keywords

spectral densitybest linear unbiased estimator

Mathematics Subject Classification ID

Time series, auto-correlation, regression, etc. in statistics (GARCH) (62M10) Inference from stochastic processes and spectral analysis (62M15)

This page was built for publication: Estimation linéaire sans biais pour des modèles de régression avec bruit stationnaire