Sur l'indépendance d'un temps d'arrêt T et de la position BT d'un mouvement brownien

DOI10.1016/S0764-4442(01)02168-1zbMath0995.60077OpenAlexW1494846874MaRDI QIDQ2778350

Pierre Vallois, Bernard De Meyer, Marc Yor, Bernard Roynette

Publication date: 20 May 2002

Published in: Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics (Search for Journal in Brave)

Full work available at URL: https://doi.org/10.1016/s0764-4442(01)02168-1

zbMATH Keywords

Brownian motionstopping timeexponential martingaleWald's equation

Mathematics Subject Classification ID

Brownian motion (60J65) Stopping times; optimal stopping problems; gambling theory (60G40) Martingales with continuous parameter (60G44)

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