Une condition nécessaire d'admissibilité et ses conséquences sur les estimateurs à rétrécisseur de la moyenne d'un vecteur normal

DOI10.2307/3315452zbMath0708.62045OpenAlexW2033054026MaRDI QIDQ3490782

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Publication date: 1990

Published in: Canadian Journal of Statistics (Search for Journal in Brave)

Full work available at URL: https://doi.org/10.2307/3315452

zbMATH Keywords

exponential familiesnecessary conditionlimits of Bayes estimatorsadmissibility of matricial shrinkage estimatorsmean of a multidimensional normal distribution

Mathematics Subject Classification ID

Estimation in multivariate analysis (62H12) Ridge regression; shrinkage estimators (Lasso) (62J07) Admissibility in statistical decision theory (62C15)

Cites Work

• Generalized Bayes estimators in multivariate problems
• On a Necessary and Sufficient Condition for Admissibility of Estimators When Strictly Convex Loss is Used
• Admissible Estimators, Recurrent Diffusions, and Insoluble Boundary Value Problems
• A Necessary and Sufficient Condition for Admissibility
• Unnamed Item
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