Amostragem descritiva no apreçamento de opções européias através de simulação Monte Carlo: o efeito da dimensionalidade e da probabilidade de exercício no ganho de precisão

DOI10.1590/S0101-74382007000100001zbMath1161.91404OpenAlexW2169279626MaRDI QIDQ3625792

Sergio Luiz Medeiros Proença de Gouvêa, Eduardo Saliby, Jaqueline Terra Moura Marins

Publication date: 22 May 2009

Published in: Pesquisa Operacional (Search for Journal in Brave)

Full work available at URL: https://doi.org/10.1590/s0101-74382007000100001

zbMATH Keywords

Monte Carlo simulationoptiondescriptive sampling

Mathematics Subject Classification ID

Numerical methods (including Monte Carlo methods) (91G60) Monte Carlo methods (65C05)

Cites Work

• The Pricing of Options and Corporate Liabilities
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