Die Bestimmung individueller Lebensversicherungsangebote als nicht-lineares Optimierungsproblem

DOI10.1007/BF02809419zbMath0562.62092MaRDI QIDQ3675384

Norbert Heinen

Publication date: 1984

Published in: Blätter der DGVFM (Search for Journal in Brave)

zbMATH Keywords

linear constraintslife insuranceLemke's algorithmautomatic premium adjustmentsimultaneous optimization with respect to different risks

Mathematics Subject Classification ID

Applications of statistics to actuarial sciences and financial mathematics (62P05) Applications of mathematical programming (90C90) Quadratic programming (90C20)

Cites Work

• Komplementaritäts- und Fixpunktalgorithmen in der mathematischen Programmierung, Spieltheorie und Ökonomie
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