Sélection d'une méthode de prévision par l'emploi du modèle ARIMA sous-jacent

DOI10.1051/RO/1986200200891zbMath0605.62102OpenAlexW1570231806MaRDI QIDQ3742551

Guy Mélard, Olivier Rouland

Publication date: 1986

Published in: RAIRO - Operations Research (Search for Journal in Brave)

Full work available at URL: https://eudml.org/doc/104899

zbMATH Keywords

heteroscedasticityexponential smoothinginterventionsARIMA modelsBox-Jenkins methoddeterministic seasonal componentextrapolative methodsparametrized transformation of the variateshort term forecasting methods

Mathematics Subject Classification ID

Inference from stochastic processes and prediction (62M20)

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