Risikominimierung bei der Portfolioplanung unter besonderer Berücksichtigung singulärer Kovarianzmatrizen

DOI10.1007/BF01919163zbMath0432.90039OpenAlexW4233986981MaRDI QIDQ3870651

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Publication date: 1980

Published in: Zeitschrift für Operations Research (Search for Journal in Brave)

Full work available at URL: https://doi.org/10.1007/bf01919163

zbMATH Keywords

risk minimizationinvestment planningportfolio planningsingular covariance matricestwo-fonds-theorem

Mathematics Subject Classification ID

Operations research and management science (90B99)

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