مقایسهی برآوردگرهای بوت استرپ، درستنمایی ماکزیمم بهبودیافته و گشتاوری پارامترهای مدل خودبازگشتی با خطاهای نامنفی

DOI10.22055/JAMM.2018.19770.1348zbMATH Open1412.62121OpenAlexW2898983846MaRDI QIDQ4622662

Abdolreza Sayyareh, Sedigheh Zamani Mehryian

Publication date: 13 February 2019

Full work available at URL: https://jamm.scu.ac.ir/article_13809_4ea4760d0f1cc66607c6dca5600b9160.pdf

zbMATH Keywords

autoregressive modelmodified maximum likelihoodmethod of moments estimationmoving Block bootstrap

Mathematics Subject Classification ID

Time series, auto-correlation, regression, etc. in statistics (GARCH) (62M10) Applications of statistics to actuarial sciences and financial mathematics (62P05) Point estimation (62F10)

This page was built for publication: مقایسهی برآوردگرهای بوت استرپ، درستنمایی ماکزیمم بهبودیافته و گشتاوری پارامترهای مدل خودبازگشتی با خطاهای نامنفی