Propriétés asymptotiques de l'estimateur de maximum de vraisemblance pour des modèles de Markov cachés généraux

DOI10.1016/S0764-4442(00)00138-5zbMath0969.62018MaRDI QIDQ4950786

Randal Douc, Catherine Matias

Publication date: 22 June 2000

Published in: Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics (Search for Journal in Brave)

zbMATH Keywords

consistencyasymptotic normalityhidden Markov modelmaximum likelihood estimator

Mathematics Subject Classification ID

Asymptotic properties of parametric estimators (62F12) Markov processes: estimation; hidden Markov models (62M05)

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