A comparison principle for certain convex functionals of a diffusion process without drift
type: Item
instance of: scholarly article
title: A comparison principle for certain convex functionals of a diffusion process without drift
zbMATH Open document ID: 0631.60075
DOI: 10.1016/0304-4149(87)90201-8
author: Vivek Borkar
published in: Stochastic Processes and their Applications
publication date: 1987-01-01T00:00:00Z
review text: L'objectif de cette note est de montrer que lorsqu'une diffusion \(dX(t)=\sigma (X(t))dW(t)\) a son coefficient de diffusion \(\sigma\) encadré en un certain sens par deux constants \(\lambda\) et \(\Lambda\), elle diffuse plus que \(\lambda\) W et moins que \(\Lambda\) W relativement à certaines fonctionnelles convexes. La démonstration repose sur les propriétés d'une fonction V(x,t) dont il faut légèrement modifier la définition pour qu'elle convienne.
Mathematics Subject Classification ID: 60J60
Mathematics Subject Classification ID: 60H10
zbMATH DE Number: 4026491
zbMATH Keywords: nondegenerate diffusions
zbMATH Keywords: comparison theorem
zbMATH Keywords: Brownian motion
zbMATH Keywords: convex functionals
reviewed by: Dominique Lépingle
MaRDI profile type: Publication
full work available at URL: 0304-4149(87)90201-8
OpenAlex ID: W1967332080
cites work: Bounds for the fundamental solution of a parabolic equation
cites work: Mean stochastic comparison of diffusions
cites work: Q5562267
description: scientific article; zbMATH DE number 4026491