A semiparametric efficiency bound of a disequilibrium model without observed regime
Etude d'un modèle de déséquilibre du type: \[ y=\min\{ V_ 1(x,\theta)+ u_ 1, V_ 2(x,\theta) +u_ 2\} \] avec \(x\in \mathbb{R}^ r\), \(\theta\in \mathbb{R}^ k\), \(V_ 1\) et \(V_ 2\) fonctions connues, \(u_ 1\) et \(u_ 2\) perturbations; \(x\) et \(y\) sont les données observables, de densité conjointe \(f(\cdot)\). Ultérieurement, étude d'autres modèles analogues tels que: \(y=V_ 1+ u_ 1\) ou \(V_ 2+ u_ 2\) selon la valeur d'une fonction \(V\). C'est l'efficacité des estimateurs de \(\theta\) qui est examinée et donc est recherchée leur borne FDCR. Techniquement est utilisé un théorème de Begun [\textit{J. M. Begun} et al., Ann. Stat. 11, 432-452 (1983; Zbl 0526.62045)] décomposant la limite en loi d'une suite d'estimateurs réguliers de \(\theta\) en somme de deux variables indépendantes, une gaussienne et une ne dépendant que de \(f\).
scientific article; zbMATH DE number 597845