A propos de l'inverse du mouvement brownien
type: Item
instance of: scholarly article
title: A propos de l'inverse du mouvement brownien
zbMATH Open document ID: 0556.60032
author: Marc Yor
published in: Annales de l'Institut Henri Poincaré. Probabilités et Statistiques
publication date: 1985-01-01T00:00:00Z
full work available at URL: http://www.numdam.org/item
full work available at URL: https://eudml.org/doc/77246
review text: Cet article montre principalement que si B est le mouvement brownien issu de \(a\neq 0\) dans \(R^ n\) (n\(\geq 3)\), si \(\tau_ t\) est le changement de temps associé au processu croissant \(A_ t=\int^{t}_{0}ds/| B_ s|^ 4\) et si on conditionne par \(A_{\infty}=u\), alors, en posant \(\Phi (x)=x/| x|^ 2\), le processus \(Y_ t=\Phi (B_{\tau_ t})\) est un pont brownien sur [0,u], issu de \(\Phi\) (a) et valant 0 en \(t=u\); cela précise la ressemblance remarquée par \textit{L. Schwartz} [cf. l'article précédent, Zbl 0556.60031] entre le mouvement brownien sur \([0,+\infty]\) et un pont brownien. D'autres résultats sont donnés concernant cette fois \(\Phi (x)=x/| x|^ p\) pour \(p>1\).
Mathematics Subject Classification ID: 60J65
Mathematics Subject Classification ID: 60G44
zbMATH DE Number: 3886845
zbMATH Keywords: Brownian bridge
zbMATH Keywords: Bessel process
reviewed by: Dominique Lépingle
MaRDI profile type: Publication
description: scientific article; zbMATH DE number 3886845