Martingale measures and stochastic calculus
type: Item
instance of: scholarly article
title: Martingale measures and stochastic calculus
zbMATH Open document ID: 0694.60041
DOI: 10.1007/BF01288560
author: Sylvie Méléard
author: Nicole El Karoui
publication date: 1990-01-01T00:00:00Z
review text: \textit{J. B. Walsh} [École d'été de probabilités de Saint-Flour XIV-1984, Lect. Notes Math. 1180, 265-437 (1986; Zbl 0608.60060)] a montré l'utilité de la notion de mesure-martingale, notamment dans la théorie des systèmes de particules. Dans le présent article, les auteurs étudient les manipulations élémentaires de ces mesures- martingales et surtout leurs propriétés de représentation; on voit ainsi qu'une mesure-martingale continue est obtenue à partir d'un bruit blanc par intégration et changement de temps. Il est de même possible de représenter n martingales continues de carré intégrable grâce à un système de n mesures-martingales orthogonales. Cela permet de montrer l'équivalence d'un problème de martingales et d'un système différentiel stochastique avec bruits blancs orthogonaux.
Mathematics Subject Classification ID: 60G48
Mathematics Subject Classification ID: 60H10
zbMATH DE Number: 4137113
zbMATH Keywords: martingale measure
zbMATH Keywords: white noise
zbMATH Keywords: martingale problem
reviewed by: Dominique Lépingle
MaRDI profile type: Publication
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published in: Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete
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description: scientific article; zbMATH DE number 4137113