A note on inequalities for probabilities of large deviations of estimators in nonlinear regression models
Pour l'estimation des paramètres d'un modèle de régression, \textit{I. A. Ibragimov} et \textit{R. Z. Khas'minskij} [Asymptotic theory of estimation. (1979; Zbl 0467.62025)], resp. \textit{A. Sieders} et \textit{K. Dzhaparidze} [Ann. Stat. 15, No.3, 1031-1049 (1987; Zbl 0661.62021)], ont démontré des inégalités exponentielles pour les probabilités de grandes déviations concernant l'estimateur du maximum de vraisemblance (resp. des moindres carrés). En présence de conditions très générales de régularité, on obtient ici une généralisation de ces résultats aux M-estimateurs et à une classe d'estimateurs de type bayésien (B-estimateurs).
scientific article; zbMATH DE number 4153695
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